天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

                       招募说明书（更新） 天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金        招募说明书（更新）     基金管理东谈主：天弘基金管理有限公司     基金托管东谈主：中信建投证券股份有限公司     日   期：二〇二四年十二月二十八日                                   招募说明书（更新）                      伏击指示   天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 10 月 29 日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】2112 号）。   本基金管理东谈主保证招募说明书的内容真实、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金召募注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基 金的基金合同于 2019 年 12 月 27 日稳健成功。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动。投 资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应负责阅读本招募说明书，全面相识本 基金居品的风险收益特征和居品特性，充分商酌自身的风险承受才智，感性判断 市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出平稳决策。投 资东谈主在赢得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的种种风险，可能包括： 证券市集全体环境激励的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、大批赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理东谈主在投资筹谋过程中产生的操作风险以及本 基金私有风险等。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。   本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 券型基金、搀杂型基金。   本基金标的指数为沪深 300 指数。   由同期兴盛以下条件的沪深 A 股组成：   （1）非创业板股票：上市期间跨越一个季度，除非该股票自上市以未来均 A 股总市值在沿路沪深 A 股（非创业板股票）中排在前 30 位。创业板股票：上 市期间跨越三年。   （2）非 ST、*ST 股票，非暂停上市股票。                                招募说明书（更新）    按照以下方法采纳筹谋情景邃密、无非法违法事件、财务论述无紧要问题、 股票价钱无显豁荒谬波动或市集驾驭的公司：    （1）贪图样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的 A 股日均成交金额与 A 股日均总市值；    （2）对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排行，剔除 排行后 50%的股；    （3）对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排行，选取前 300 名股票手脚指数样本。    磋议标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。    本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相干风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金并非保本基金，基金管理东谈主并不可保证投资于本基金不会产生损失。    基金管理东谈主在此荒谬指示投资者：本基金存在法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市集宽绰律例等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的耐久风 险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律 律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价方法也不同，因此销售 机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间的 匹配考试。    投资者应当负责阅读《基金合同》、                   《招募说明书》、                          《基金居品府上纲领》等 信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资教训、资产情景等判 断基金是否和自身的风险承受才智相适合，并通过基金管理东谈主或基金管理东谈主寄予                              招募说明书（更新） 的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。   基金管理东谈主承诺以诚挚信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔发达， 基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹发达的保证。基金管理 东谈主提醒投资者选藏基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营 情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金单一投资者（基金管理东谈主、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理手脚 发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律 律例或监管机构另有规则的，从其规则。                                           招募说明书（更新）                        目       录                              招募说明书（更新）                 一、前言   《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                 （以下 简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、      《证券投资基金销售管理办法》                   （以下简称“《销售办法》”）、                                 《公开召募 证券投资基金信息败露管理办法》               （以下简称“《信息败露办法》”）、                               《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险管理规则》                  （以下简称“《流动性风险管理规则》”）、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                             （以下简称“《指数 基金指引》”）       、《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行规则》以及 《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的府上苦求召募的。本基金管理东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 磋议规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。                                       招募说明书（更新）                       二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改造和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补 充 投资基金招募说明书》过火更新 基金居品府上纲领》过火更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造                                     招募说明书（更新） 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的改造 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及相干法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及相干法律律例规则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称                                         招募说明书（更新） 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、障碍、转托管及如期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 限公司或接受天弘基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 洞开日                                招募说明书（更新） 范基金管理东谈主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理东谈主 和投资东谈主共同投降 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 规则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规则的条件，苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额障碍为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金障碍中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金障碍中转入 苦求份额总和后的余额)跨越上一洞开日基金总份额的 10% 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务                             招募说明书（更新） 行入款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 基金份额持有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产扶持证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受损伤并得到公谈对待 金管理东谈主固有资金、基金管理东谈主高等管理东谈主员或基金司理（指基金管理东谈主职工中 照章具有基金司理履历者，包括但可能不限于本基金的基金司理，同期也不错包 括基金司理之外公司投研东谈主员，下同）等东谈主员的资金 金份额持有期限不少于三年的基金管理东谈主的股东、基金管理东谈主、基金管理东谈主高等                                招募说明书（更新） 管理东谈主员或基金司理等东谈主员 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分辨配置代码，分辨贪图和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 金时收取认购/申购用度、赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务 费的基金份额 收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服 务费的基金份额 申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金 份额 金资产入网提销售服务费，但可对销售用度、管理费和托管费实施一定的费率优 惠的基金份额 件                                      招募说明书（更新）                    三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主概况   称呼：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场谈 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   成立日历：2004 年 11 月 8 日   法定代表东谈主：黄辰立   客服电话：95046   磋议东谈主：司媛   组织神情：有限办事公司   注册老本及股权结构   天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字2004164 号），于 2004 年 11 月 8 日成立。公司 注册老本为东谈主民币 5.143 亿元，股权结构为：             股东称呼                         股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司                                 51% 天津相信有限办事公司                                 16.8% 内蒙古君正动力化工集团股份有限公司                          15.6% 芜湖高新投资有限公司                                  5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）                          2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）                        3.5%              算计                             100%   （二）主要东谈主员情况   黄辰立先生，董事长，硕士。先后任职于中国外洋金融股份有限公司投资银 行部，巴克莱老本投资银行部及摩根大通亚洲投资银行部。2013年5月起，加入                              招募说明书（更新） 蚂蚁科技集团股份有限公司，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。   杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正动力化工集团股份有限公司 筹谋管理部总司理、财务中心总司理、总司理助理、财务总监，现任内蒙古君正 动力化工集团股份有限公司副总司理、董事及董事会书记。   韩歆毅先生，董事，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司投资银行部实践 总司理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司总 裁、首席财务官。   周志峰先生，董事，本科。历任方达讼师事务所讼师、律所合伙东谈主。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会书记。   陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中讼师事务所讼师，上海新华闻投资 有限公司首席讼师，中国华闻投资控股有限公司轮廓行政部总司理，宝矿控股（集 团）有限公司法务司理，中泰相信有限办事公司轮廓管理部总司理、资产管理部 总司理，上海实业城市开发集团有限公司融产引诱办事鼓吹办公室负责东谈主，现任 天津相信有限办事公司董事会书记。   高阳先生，董事，总司理，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司销售交易 部司理，博时基金管理有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、 股票投资部总司理，鹏华基金管理有限公司副总司理，博时基金管理有限公司总 司理。现任本公司总司理。   孟路先生，平稳董事，硕士。历任中国开荒银行北京西四支行外洋部副司理， 中国开荒银行北京长安支行副总司理，中国开荒银行北京前门支行行长助理，中 国开荒银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨谈交通部总司理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总司理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合营管理部总裁，盈科翻新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司办事公司董事长。   车浩先生，平稳董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院老师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院教诲、副院长。   黄卓先生，平稳董事，博士。现任北京大学国度发展研究院教诲、副院长。   杨舟师先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限办事公司深圳营业部总                               招募说明书（更新） 司理，联合证券有限办事公司交易管理部总司理，厦门联合相信投资有限办事公 司上海证券部总司理，中泰相信有限办事公司证券部总司理、北京中心副总司理 兼北京中心轮廓管理部总司理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总司理 兼融产引诱鼓吹办副主任，现任天津相信有限办事公司业务总监兼资产管理总部 总司理、轮廓管理总部总司理、监事。   刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总司理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责东谈主、总司理助理、副总司理、董事、常务副 总司理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总司理。   李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山讼师事务所讼师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。   史聪明女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高等居品司理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总司理助理，2014 年 6 月加盟本公司，历任高 级居品司理、券买卖务部实践总司理，现任公司居品部负责东谈主。   薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总司理助理、基金运营部副 总司理、基金运营部总司理，现任公司基金运营业务副总监。   周娜女士，监事，硕士。历任公司东谈主力资源部业务主管、东谈主力资源部总司理 助理，现任公司东谈主力资源部总司理。   高阳先生，总司理，硕士。历任中国外洋金融股份有限公司销售交易部司理， 博时基金管理有限公司债券组合司理、固定收益部总司理、基金司理、股票投资 部总司理，鹏华基金管理有限公司副总司理，博时基金管理有限公司总司理。现 任本公司总司理。   陈钢先生，副总司理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高等司理，北京 宸星投资管理公司投资司理，兴业证券公司债券总部研究部司理，银华基金管理 有限公司机构承诺部高等司理，中国东谈主寿资产管理有限公司固定收益部高等投资 司理。2011 年 7 月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总司理、 基金司理，天弘翻新资产管理有限公司董事长。   周晓明先生，副总司理，硕士。曾赴任于中国证券市集研究院设想中心过火 下属北京模范股份制磋议公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金                                      招募说明书（更新） 等，历任盛世基金拟任总司理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总司理。   常勇先生，副总司理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个东谈主 金融处处长，太平东谈主寿保障有限公司上海分公司副总司理，太平东谈主寿保障有限公 司客户服务部主要负责东谈主、银行保障部副总司理。2014 年 6 月加盟本公司，历 任高端客户业务总监、公司总司理助理，现任公司副总司理。   聂挺进先生，副总司理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金司理、研究 部总司理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总司理、总司理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总司理。2024 年 3 月加盟本公司，现任公司副总司理。   童建林先生，督察长、风控负责东谈主，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部司理、交易中心副总司理，亚洲证券有限办事公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部司理、公司财务司帐总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限办事公司）上海总部财务款式主管。2006 年 6 月加盟本公司，历任 内控合规部总司理，现任公司督察长、风控负责东谈主。   刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台时刻部高等时刻众人，北京念念德泰科科技发展 有限公司时刻研发部总监，北京逐日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高等技 术总监，2022 年 7 月加盟本公司，现任公司首席信息官。   马文辉先生，财务负责东谈主，本科。历任普华永谈中天司帐师事务所北京分所 审计师、审计司理、高等司理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018 年 4 月加盟本公司，现任公司财务负责东谈主、财务部总司理。   杨超先生，金融数学与贪图硕士，14 年证券从业教训。历任建信基金管理有 限办事公司基金司理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金司理。2019 年 1 月 加盟本公司。历任天弘创业板交易型洞开式指数证券投资基金鸠合基金基金司理 （2019 年 09 月至 2022 年 05 月）、天弘沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基 金鸠合基金基金司理（2019 年 12 月至 2021 年 08 月）、天弘沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金基金司理（2019 年 12 月至 2021 年 08 月）、天弘创业板 交易型洞开式指数证券投资基金基金司理（2019 年 09 月至 2022 年 05 月）、天 弘中证 500 交易型洞开式指数证券投资基金鸠合基金基金司理（2020 年 08 月至                                      招募说明书（更新） 理（2020 年 03 月至 2021 年 06 月）、天弘中证电子交易型洞开式指数证券投资 基金基金司理（2020 年 02 月至 2021 年 06 月）、天弘中证科技 100 指数增强型 发起式证券投资基金基金司理（2020 年 10 月至 2022 年 07 月）、天弘国证滥用 天弘多利一年如期洞开搀杂型证券投资基金基金司理（2020 年 11 月至 2021 年 至 2022 年 05 月）、天弘中证光伏产业交易型洞开式指数证券投资基金基金司理 （2021 年 02 月至 2022 年 05 月）、天弘恒生沪深港翻新药精选 50 交易型洞开式 指数证券投资基金基金司理（2021 年 07 月至 2023 年 02 月）、天弘中证科创创 业 50 指数证券投资基金基金司理（2021 年 07 月至 2022 年 08 月）、天弘中证医 药主题指数增强型证券投资基金基金司理（2021 年 08 月至 2022 年 09 月）、天 弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金司理（2021 年 12 月至 2024 年 09 月）、天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金司理（2019 年 06 月至 月至 2019 年 12 月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金司理（2019 年 （2022 年 01 月至 2023 年 02 月）、天弘新华沪港深新兴滥用品牌指数证券投资 基金基金司理（2022 年 06 月至 2023 年 09 月）、天弘中证科创创业 50 交易型开 放式指数证券投资基金基金司理（2022 年 05 月至 2024 年 09 月）、天弘恒生沪 深港翻新药精选 50 交易型洞开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理 （2022 年 05 月至 2023 年 05 月）、天弘中证新动力指数增强型证券投资基金基 金司理（2022 年 07 月至 2024 年 09 月）。现任本公司指数与数目投资部总司理、 基金司理。天弘中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理、天弘沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金基金司理、天弘中证 1000 指数增强型证券投资基金 基金司理、天弘 MSCI 中国 A50 互联互通指数证券投资基金基金司理、天弘创业 板指数增强型证券投资基金基金司理、天弘国证 2000 指数增强型证券投资基金 基金司理、天弘中证 1000 增强策略交易型洞开式指数证券投资基金基金司理、 天弘红利智选搀杂型证券投资基金基金司理。                              招募说明书（更新）   高阳先生：本公司总司理，投资决策委员会主任委员；  陈钢先生：本公司副总司理，基金司理，天弘翻新资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员；  聂挺进先生：本公司副总司理，投资决策委员会委员；  姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金司理，兼任固定收益部、搀杂 资产部部门总司理，投资决策委员会委员；  王昌俊先生：本公司现款管理部总司理、基金司理，投资决策委员会委员；  童建林先生：本公司督察长、风控负责东谈主，投资决策委员会列席委员；  邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。  （三）基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；  （四）基金管理东谈主承诺                              招募说明书（更新）   本基金管理东谈主承诺不从事违犯《中华东谈主民共和国证券法》、                            《基金法》、                                 《运作 办法》、    《销售办法》、          《信息败露办法》等法律律例的行为，并承诺建立健全里面 限制轨制，遴选有用法子，贵重非法步履的发生。   基金管理东谈主不容性步履的承诺。   本基金管理东谈主照章不容从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相干的交易行为；   （7）粗疏职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他步履。   （1）依照磋议法律律例和基金合同的规则，本着发愤严慎的原则为基金份 额持有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇他东谈主或任何其他 第三东谈主谋取欠妥利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的磋议证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹谋等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事相干的交易行为。   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过火他行为。  （五）基金管理东谈主的风险管理与里面限制轨制   （1）全面性原则：公司风险管理必须遮盖公司悉数的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并连结于悉数业务经过和业务技艺；   （2）平稳性原则：公司根据业务需要设立保持相对平稳的机构、部门和岗                            招募说明书（更新） 位，并在相干部门建立防火墙；公司设立平稳的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和论述公司风险管理情景，并进行平稳陈诉；   （3）审慎性原则：风险管理中枢是有用驻防各式风险，任何轨制的建立齐 要以驻防风险、审慎筹谋为起点；   （4）有用性原则：风险管理轨制具有高度泰斗性，是悉数职工必须严格遵 守的行动指南；实践风险管理轨制不得有任何例外，任何职工不得领有杰出轨制 或违犯轨制的权力；   （5）应时性原则：公司应当根据公司筹谋策略方针等里面环境和律例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和法子进行 相应的颐养；   （6）定量与定性相引诱的原则：针对合规风险、操作风险、市集风险、信 用风险和流动性风险的不同特性，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 限制磋磨体系，使风险限制更具客不雅性和操作性。   公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终办事，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理法子的实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督查验公司的正当合规运营、里面限制、风险管理， 从而限制公司的全体运营风险；   （2）督察长：平稳诈欺督察权利，径直对董事会负责，实时向审计与风险 限制委员会提交磋议公司表率运作和风险限制方面的办事论述；   （3）投资决策委员会：负责指挥基金财产的运作、制定本基金的资产配置 决策和基本的投资策略；   （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理策略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度名额过火他量化风险管理工 具；根据公司总体风险限制见地，制定各业务和各技艺风险限制见地和要求；落 实公司就紧要风险管理作念出的决定或决议；听取并谈论会议议题，就紧要风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理轨制、经过；对办事东谈主疏边远罚建议， 经总司理办公会谈论后实践。                              招募说明书（更新）  （5）内控合规部：负责公司贴近统一的合规管理办事，按照公司规则和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别、处置、论述体系，不断擢升公司全体合规相识和才智。  （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数配置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场社交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场社交易的事中合规限制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和限制；  （7）审计部：通过运用系统化和表率化的方法，审查、评价并改善公司的 业务行为、里面限制和风险管理的稳健性和有用性，以促进公司完善治理、增多 价值和收尾见地。  （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的办事。各部门的部门 司理对本部门的风险负沿路办事，负责履行公司的风险管理模范，负责本部门的 风险管理系统的开发、实践和退换，用于识别、监控和裁减风险。  （1）风险限制轨制  公司风险限制的见地为严格投降国度法律律例、行业自律规则和公司各项规 章轨制，自愿形成遵法筹谋、表率运作的筹谋念念想和筹谋立场；不断提高筹谋管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东谈主利益最大化；建立行之有 效的风险限制机制和轨制，确保各项筹谋管理行为的健康运行与公司财产的安全 完好；退换公司信誉，保持公司的邃密形象。针对公司濒临的各式风险，包括政 策和市集风险，管理风险和职业谈德风险，分辨制定严格驻防法子，并制定岗亭 分离轨制、空间分离轨制、功课经过轨制、贴近交易轨制、信息败露轨制、府上 保全轨制、守秘轨制和平稳的监察稽核轨制等相干轨制。  （2）内控合规管理轨制  为保障不竭表率发展，公司制定合规管理轨制。公司设督察长，负责公司合 规管理办事，实施对公司筹谋管理合规正当性的审查、监督和查验。内控合规部 负责公司贴近统一的合规管理办事，按照公司规则和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、论述体系，不 断擢升公司全体合规相识和才智。                            招募说明书（更新）   （3）审计管理轨制   为表率里面审计办事，公司制定里面审计管理轨制。里面审计通过运用系统 化和表率化的方法，审查、评价并改善公司的业务行为、里面限制和风险管理的 稳健性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和收尾见地。   （4）里面司帐限制轨制   建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作限制规程，确保司帐业务有章可循； 按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行相干业务的相 互核查监督机制；为了驻防基金司帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格表率基金计帐交割办事， 并在授权范围内，实时准确地完成基金计帐；强化司帐的事前、事中、过后监督 和侦察轨制；为了贵重司帐数据的毁损、散构怨泄密，制定了完善的档案守护和 财务移交轨制。   （1）建立、健全内控体系，完善内限轨制。公司建立、健全了内控结构，高 管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行为有允洽的组织和授权，确保内 控合规办事是平稳的，并得到高管东谈主员的扶持，同期置备操作手册，并如期更新；   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金交易贴近，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和驻防风险；   （3）建立、健全岗亭办事制。公司建立、健全了岗亭办事制，使每个职工 齐明确我方的任务、职责，并实时将各自办事边界中的风险隐患上报，以驻防和 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、论述、指示模范。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的模范，阐发和评估与公司运作磋议的风险；公司建立了自下而 上的风险论述模范，对风险隐患进行层层陈诉，使各个端倪的东谈主员实时掌持风险 情景，从而以最快速率作念出决策；   （5）建立里面监控系统。公司建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险管理技巧。遴选数目化、时刻化的风险限制技巧，                            招募说明书（更新） 建立数目化的风险管理模子，用以指示市集趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时遴选有用的法子，对风险进行分散、限制和秘密，尽可能地减少损失；  （7）提供饱胀的培训。公司制定了完好的培训筹谋，为悉数职工提供饱胀 和稳健的培训，使职工明确其职责所在，限制风险。   本公司确知建立、退换、撑持和完善里面限制轨制是本公司董事会及管理层 的办事。本公司荒谬声明以上对于里面限制的败露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善里面限制轨制。                                  招募说明书（更新）                    四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：中信建投证券股份有限公司   住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   成立期间：2005 年 11 月 02 日   批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字2005112 号   组织神情：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 77.57 亿元   存续期间：不竭筹谋   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可【2015】219 号   中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的宇宙性 大型轮廓证券公司。公司注册于北京，注册老本 77.57 亿元，并设有中信建投期 货有限公司、中信建投老本管理有限公司、中信建投（外洋）金融控股有限公司、 中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等 5 家子公司。自成立以 来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券 金融、固定收益、资产管理、股票及繁衍品交易等边界形成了自身特色和中枢业 务上风，并搭建了研究磋议、信息时刻、运营管理、风险管理、合规管理等专科 高效的业务扶持体系。凭借高度的敬业精神与凸起的专科才智，中信建投证券主 要业务磋磨及盈利才智当今均位居行业前哨。   二、基金托管部门及主要东谈主员情况   中信建投证券托管部管理团队和业务主干具有丰富的证券投资基金托管业 务运作教训，业务东谈主员专科配景遮盖了金融、司帐、经济、贪图机等各边界，可 为托管客户提供个性化居品处理才智。   三、证券投资基金托管情况   中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管履历， 中信建投证券永远受命“诚信、专注、成长、共赢”的筹谋理念，不断加强风险 管理和里面限制，严格履行托管东谈主的各项职责，切实退换基金份额持有东谈主的正当 权益，为基金份额持有东谈主提供高质料的托管服务。   四、基金托管东谈主的里面限制轨制                             招募说明书（更新）   严格投降国度磋议法律、律例、监管功令和公司里面规章轨制，驻防和化解 基金托管业务筹谋风险，确保托管资产的完好和安全，切实保护基金份额持有东谈主 权益，确保托管资产的运作及相干信息败露合适国度法律、律例、监管功令及相 关合同、条约的规则，查错防弊、堵塞破绽、摒除隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。   中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与里面限制办事， 对托管业务风险限制办事进行查验指挥。托管部里面配置有利负责稽核监察办事 的内控稽核岗，配备专职监察稽核东谈主员，在托管部行政负责东谈主的径直指挥下，依 照磋议法律规章，对业务的运行平稳诈欺监督稽核权力。   中信建投证券托管部制定了各项管理轨制和操作规程，建立了科学合理、控 制严实、运行高效的里面限制体系，保障托管业务健全、有用实践；安全守护基 金财产，保持基金财产的平稳性；实行筹谋场地闭塞式管理，并配备灌音和摄像 监控系统；有平稳的轮廓托管服务系统；业务管理实行复核和查验机制，建立了 严格有用的操作制约体系；托管部确立内控优先和风险管理的理念，培养部门全 体职工的风险驻防和守秘相识。   五、托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   基金托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》等法律律例的规则和基金合同、 托管条约的约定，对基金合同成功之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并实时指示基金管理东谈主违法风险。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主投资指示或实践投资运作违犯法律律例、《基金 合同》和托管条约的规则，应实时以电话提醒或书面指示等方式通知基金管理东谈主 限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主 收到书面通知后应在限期内实时查对并以书面神情给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督                            招募说明书（更新） 促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应论述中国证监会。                                 招募说明书（更新）                      五、相干服务机构   （一）基金销售机构   (1)天弘基金管理有限公司直销中心   住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址:天津市河西区马场谈 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表东谈主:黄辰立   电话:（022）83865560   传真:（022）83865564   磋议东谈主:司媛   客服电话:95046   (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统   客服电话:95046   投资者可登录基金管理东谈主网站查询销售机构信息。   本基金 Y 类基金份额的销售机构将在基金管理东谈主网站另行公示。 合同等的规则，采纳其他合适要求的机构销售本基金，并在基金管理东谈主网站公示。   （二）登记机构   称呼：天弘基金管理有限公司   住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   办公地址：天津市河西区马场谈 59 号天津外洋经济贸易中心 A 座 16 层   法定代表东谈主：黄辰立   电话：（022）83865560   传真：（022）83865564   磋议东谈主：薄贺龙                                招募说明书（更新） （三）讼师事务所和承办讼师 称呼： 上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华 磋议东谈主：陈颖华 （四）司帐师事务所和承办注册司帐师 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特等普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 实践事务合伙东谈主：邹俊 电话：010-85085000 承办注册司帐师：左艳霞、管祎铭、李瑞丛、贾君宇 磋议东谈主：管祎铭                                  招募说明书（更新）                   六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》、《基金合同》过火它法律律例的磋议规则召募，已于2019年10月 集期为2019年12月25日。   经普华永谈中天司帐师事务所验资，本基金召募的净认购金额为 民币。按照每份基金份额1.00元东谈主民币贪图，设立召募期间召募资金过火利息结 转的份额共计10，716，235.78份基金份额，已沿路计入基金份额持有东谈主基金账户， 归各基金份额持有东谈主悉数。   根据《天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的磋议约定， 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）运用固有资金手脚发起资金认购 的基金份额共计10，000，444.49份基金份额。自《天弘沪深300指数增强型发起式 证券投资基金基金合同》成功之日起，本公司所认购本基金份额的持有期限不低 于 3 年。                                   招募说明书（更新）                 七、基金合同的成功   （一）基金合同的成功   本基金合同已于 2019 年 12 月 27 日稳健成功。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   基金合同成功满三年之日（指当然日），若基金限制低于 2 亿元的，基金合 同应当隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行计帐，并不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。   本基金在基金合同成功三年后连接存续的，基金存续期内，一语气二十个办事 日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理东谈主应当在如期论述中给予败露；一语气五十个办事日出现前述情形的，本 基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并隔断，而无需召开基金份额持有 东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。                                   招募说明书（更新）              八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日及期间   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的往常交易日的交易期间，但基金管理东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易期间变更或其 他特等情况，基金管理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开期间进行相应的颐养，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的磋议规则在指定媒介上公告。    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额自 2020 年 1 月 3 日洞开申购、赎回、 定投、障碍业务，本基金 E 类基金份额自 2024 年 11 月 4 日洞开申购、赎回、定 投、障碍业务，具体办理经过见基金管理东谈主在指定媒介发布的相干公告。本基金 Y 类基金份额公开销售的开动期间等相干安排将由基金管理东谈主另行公告。    对于待业金基金份额，赎回功令将可能在不违犯法律律例及监管规则的前 提下有所颐养，具体详见招募说明书或基金管理东谈主届时发布的公告。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者障碍。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间冷漠申购、赎回或障碍 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后贪图的该类基金份                               招募说明书（更新） 额净值为基准进行贪图； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管理东谈主 必须在新功令开动实施前依照《信息败露办法》的磋议规则在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东谈主必须根据销售机构规则的模范，在洞开日的具体业务办理期间内冷漠 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成功。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回苦求成功后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能限制的成分影响业务处理经过， 则赎回款顺延至下一个办事日划出。   在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同磋议条件处理。   基金管理东谈主应以交易期间收尾前受理有用申购和赎回苦求确本日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询苦求的阐发情况。销售机构对申购、 赎回苦求的受理并不代表苦求一定成功，而仅代表销售机构照实摄取到苦求。申 购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投资者应及                              招募说明书（更新） 时查询。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   （五）申购和赎回的数目限制 C类基金份额及E类基金份额，通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统， 下同）过火他销售机构的初度申购单笔最低金额为东谈主民币0.1元（含申购费，下 同），追加申购单笔最低金额东谈主民币0.1元。收益分派转份额时，不受最低申购金 额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规则的，以各销售机 构的业务规则为准，但最低申购金额仍不得低于东谈主民币0.1元。 有东谈主不错将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 0.1 份，某笔赎 回导致基金份额持有东谈主在某一销售机构沿路交易账户的份额余额少于 0.1 份的， 基金管理东谈主有权强制该基金份额持有东谈主沿路赎回其在该销售机构沿路交易账户 持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、大批赎回、基金障碍 等原因导致的账户余额少于 0.1 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性 沿路赎回。各销售机构有不同规则的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需 同期受命销售机构的相干业务规则。 定见更新的招募说明书或相干公告。但单一投资者（基金管理东谈主、基金管理东谈主高 级管理东谈主员或基金司理手脚发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超 过基金份额总和的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或跨越 50%的除外)。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则。 基金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可遴选上述法子对基金限制给予控 制，具体请参见相干公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在颐养前依照《信息败露办法》的磋议规则在                                          招募说明书（更新） 规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度   本基金基金份额分为 A 类、C 类、E 类、Y 类基金份额。投资东谈主申购 A 类基 金份额时支付申购用度，申购 C 类、E 类基金份额不支付申购用度，而是从该类 别基金资产入网提销售服务费，基金管理东谈主不错针对 Y 类基金份额豁免申购费等 销售用度，具体规则请参见更新的招募说明书或相干公告，法律律例另有规则的 从其规则。投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购苦求单独贪图。   本基金的申购费率如下表：            申购金额（M，万元）         申购费率                M＜100            1.5%   本基金种种基金份额的申购用度由种种基金份额申购东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。   通过基金管理东谈主直销渠谈申购本基金 Y 类基金份额不收取申购费。通过其 他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的申购费以其他销售机构规则为准。   基金管理东谈主有权颐养申购费率优惠安排，具体详见基金管理东谈主届时发布的公 告。   赎回费率随投资东谈掌握有基金份额期限的增多而递减，具体赎回费率结构如下 表所示：                 持有期限（T）       赎回费率      A类         T                                     招募说明书（更新）    C类         T   E类         T   Y类         T   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回 基金份额时收取。坚不竭持有期少于 30 日的投资东谈主，其赎回费全额计入基金财 产；坚不竭持有期长于 30 日少于 90 日的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；坚不竭持有期长于 90 日但少于 180 日的投资东谈主，将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的磋议规则在指定媒介 上公告。 有东谈主利益无本色性影响的情形下根据市集情况制定基金促销筹谋，如期或不如期 地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，不错按中国证监会要求履行必要手 续后，对基金投资者稳健调低基金申购费率、赎回费率。 制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率受命相干法律律例以及 监管部门、自律功令的规则。   （七）申购份额与赎回金额的贪图   基金申购遴选“金额申购、份额阐发”的方式。基金的申购金额包括申购费                                         招募说明书（更新） 用和净申购金额。   （1）A 类基金份额的申购   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上的适用实足用度数额的申购，净申购金额＝申 购金额－固定申购用度）   申购用度＝申购金额－净申购金额   （注：对于 500 万（含）以上的适用实足用度数额的申购，申购用度＝固定 申购用度）   申购份额＝净申购金额／T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ (1+1.5%)＝98，522.17 元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1477.83 元   申购份额 =98，522.17/1.0160= 96，970.64 份   上述贪图结果均保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （2）C 类、E 类基金份额的申购   申购份额＝申购金额/T 日该类基金份额净值   例：某投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10，000.00/1.0400＝9，615.38 份   例：某投资东谈主投资 10，000.00 元申购本基金的 E 类基金份额，假设申购当日 E 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=10，000.00/1.0400＝9，615.38 份   上述贪图结果均保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （3）Y 类基金份额的申购   净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）                                       招募说明书（更新）    （注：对于适用实足用度数额的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度）    申购用度＝申购金额－净申购金额    （注：对于适用实足用度数额的申购，申购用度＝固定申购用度）    申购份额＝净申购金额／T 日 Y 类基金份额净值   例：某投资东谈主通过基金管理东谈主直销渠谈申购本基金 Y 类基金份额 5，000 元， 对应申购费率为 0%，假设申购当日本基金 Y 类基金份额净值为 1.0600 元，则可 得到的 Y 类基金份额为：   净申购金额＝5，000/ (1＋0%)＝5，000 元   申购用度＝5，000－5，000＝0 元   申购份额＝5，000/1.0160 ＝4，921.26 份   上述贪图结果均保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金遴选“份额赎回”方式，赎回金额为按实践阐发的有用赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的用度。   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额–赎回用度   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 90 日，适用赎 回费率为 0.50%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元，则其可得到 的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0679=10，679.00 元   赎回用度=10，679.00×0.50%=53.40 元   净赎回金额=10，679.00-53.40=10，625.60 元   例：某投资者赎回本基金 10，000 份 Y 类基金份额，假设该笔份额持有期限 为 5 天，适用赎回费率为 1.5%，假设赎回当日的 Y 类基金份额净值是 1.0679 元，                                        招募说明书（更新） 则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.0679=10，679.00 元   赎回用度=10679.00×1.5%=160.19 元   净赎回金额=10，679.00-160.19=10，518.81 元   上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   T 日种种基金份额净值=T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份额 的余额数目   本基金 A 类、C 类、E 类、Y 类基金份额净值的贪图，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 种种基金份额净值在本日收市后贪图，并在 T+1 日内公告。遇特等情况，经履行 稳健模范，不错稳健蔓延贪图或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 投资东谈主的申购苦求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 格且遴选估值时刻仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。                               招募说明书（更新） 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相秘密 50%贴近度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停 接受投资东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据磋议规则在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东谈主的申购苦求被沿路或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 格且遴选估值时刻仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的                             招募说明书（更新） 办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 障碍中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金障碍中转入苦求份额 总和后的余额)跨越前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才智支付投资东谈主的沿路赎回苦求时， 按往常赎回模范实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有勤恳或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到沿路赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此 类推，直到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。  （3）当基金出现大批赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回苦求跨越上一洞开 日基金总份额 10%的情形下，基金管理东谈主以为支付该基金份额持有东谈主的沿路赎 回苦求有勤恳或者因支付该基金份额持有东谈主的沿路赎回苦求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有 东谈主超出 10%的赎回苦求实施缓期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回申                               招募说明书（更新） 请时不错采纳缓期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。缓期的赎回 苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额 净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。而对该单个基金份额 持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回苦求与其他投资者的赎回苦求按上述（1）、 （2）方式处理，具体见相干公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明磋议处理方 法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 备案，并在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的种种基金份额净 值。 磋议规则，最迟于从头洞开日在指定媒介上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也 不错根据实践情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的期间，届时不再另行 发布从头洞开的公告。   （十二）基金障碍   基金管理东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的障碍业务，基金障碍不错收取一定的障碍费， 相干功令由基金管理东谈主届时根据相干法律律例及基金合同的规则制定并公告，并 提前通知基金托管东谈主与相干机构。                              招募说明书（更新）   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主去世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东谈掌握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干府上，对于合适条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的模范收费。   如法律律例或监管机构另有规则的，则从其规则处理。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。   （十五）如期定额投资筹谋   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资筹谋，具体功令由基金管理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理如期定额投资筹谋时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资筹谋最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的交易场地或者通过其他方式进行份额转让的苦求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，基金份                           招募说明书（更新） 额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。  （十八）基金份额质押  如相干法律律例允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构将制定和实施相应的业务功令。                                     招募说明书（更新）                  九、基金的投资   （一）投资见地   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基础 上，引诱增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集用具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产扶持证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适 中国证监会相干规则）。   本基金不错根据相干法律律例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （三）标的指数和事迹相比基准   本基金的标的指数为：沪深 300 指数   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×95%+银行活期入款税后 利率×5%   沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，上海证券交易所和深圳证券交易 所于 2005 年 4 月 8 日联合发布的反馈 A 股市集全体走势的指数。沪深 300 指数 编制的见地是反馈中国证券市集股票价钱变动的概貌和运行情景，并梗概手脚投                                招募说明书（更新） 资事迹的评价模范，为指数化投资和指数繁衍居品翻新提供基础条件。   本基金为股票型指数增强基金，投资见地是在对标的指数进行有用追踪的被 动投资基础上，引诱增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。因 此，本基金的事迹相比基准为 95%的沪深 300 指数加上 5%的现款比例，以反馈 本基金的居品定位以及风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分致使标的指数不合适要求以及法律律例、监管机构另有规则的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日向中 国证监会论述并冷漠管理决策，如更换基金标的指数、障碍运作方式、与其他基 金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决， 基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同隔断。 但若标的指数及事迹相比基准变更对基金投资无本色性不利影响（包括但不限于 编制机构称呼变更、指数改名等），则无需召开基金份额持有东谈主大会，基金管理 东谈主可在履行稳健模范后变更标的指数和事迹相比基准，报中国证监会备案并实时 公告。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至管理决策确如期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息受命基金份额持有东谈主 利益优先原则撑持基金投资运作。   （四）风险收益特征   本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、债 券型基金、搀杂型基金。   （五）投资策略   本基金遴选指数增强型投资策略，以沪深 300 指数手脚基金投资组合的标的 指数，引诱深刻的宏不雅面、基本面研究及数目化投资时刻，在指数化投资基础上 优化颐养投资组合，力图限制本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的实足值不跨越 0.5%，年追踪舛错不跨越 7.75%，以收尾高于标的指数的 投资收益和基金资产的耐久升值。如因指数编制功令颐养或其他成分导致追踪偏                            招募说明书（更新） 离度和追踪舛错跨越上述范围，基金管理东谈主将遴选合理法子幸免追踪偏离度、跟 踪舛错进一步扩大。   本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不手脚本基金的中枢策略， 一般情况下将保持种种资产配置的基本雄厚。在轮廓考量系统性风险、种种资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等成分后，对基 金资产配置作念出合适颐养。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。   （1）指数投资策略   本基金的投资组合以成份股在见地指数中的权重为基础，通过限制股票组合 中各股票相对其在见地指数中权重的偏离，收尾对追踪舛错的限制，进行指数化 投资。   （2）量化增强策略   本基金使用基金管理东谈主的量化投资团队开发的多因子α预测模子、结构化风 险模子和交易成本猜度模子，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被经管了预期追踪舛错预算，同期具有较高的交易成本颐养后预期逾额 收益率。本基金将不如期根据最新数据和量化模子优化的结果对股票组合进行调 整。   该模子是基于中国股票市集耐久数据，利用金融表面和数理统计方法，对各 因子与股票畴昔收益率的关系进行深刻研究，寻找和开发与畴昔收益率具有权贵                             招募说明书（更新） 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。   之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的泄漏值，估 计各股票畴昔一段期间的α。   该模子是外洋上研究和应用较多的风险模子，其逻辑是将个股收益率剖析为 共有因子的收益率和其私有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）改动为 因子风险和其私有风险，将对股票组合的风险猜度改动为对因子组合风险的猜度 和个股私有风险的猜度，这么不错减少需要猜度的变量个数，使得猜度愈加准确 和稳健。   本基金所用的结构化风险模子亦然基于上述逻辑，引诱了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对见地指数的敞口，力图将股票组合的追踪舛错限制在预算范围内。   该模子根据各股票的交易活跃进度、买卖价差、交易用度、可能的持有期限 等来猜度各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期逾额收益率 进行颐养，达到优化组合的目的。   本基金在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期限制和结构 散布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造梗概提供雄厚收益的 债券和货币市集用具组合。   在法律律例或监管机构允许的情况下，本基金将在严格限制投资风险的基础 上稳健参与资产扶持证券、股指期货等金融用具的投资。   （1）资产扶持证券投资策略   本基金将在严格限制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。                            招募说明书（更新）   本基金通过对资产扶持证券的披发机构、担保情况、资产池信用情景、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿进度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行轮廓评估，同期依据资产扶持证券的订价模子， 详情合适的投资对象。在资产扶持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模子、 测评可能的违约损失概率，对资产扶持证券进行追踪和测评，从而形成有用的风 险评估和限制。   （2）股指期货投资策略   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，遴选流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势 的研究，引诱股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分商酌股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特等 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 裁减投资组合的全体风险的目的。   （3）参与融资及转融通证券出借业务策略   为更好的收尾投资见地，在加强风险驻防并投降审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市集 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动脾性况等成分的基础上，合理详情投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相干融资及转融通证券出借业务法律律例发生变化，本基金将从其最新规则， 以合适上述法律律例和监管要求的变化。   （4）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相引诱的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   （六）投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：                                招募说明书（更新）   （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％， 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的 比例限制；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％，完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规则的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产扶持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的沿路资产扶持证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产扶持证券的比例，不得跨越该 资产扶持证券限制的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产扶持 证券，不得跨越其种种资产扶持证券算计限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶持证券。 基金持有资产扶持证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给予沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；                                 招募说明书（更新）   （12）本基金管理东谈主管理的沿路洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿路投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特等投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之 外的成分致使基金不合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （17）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （18）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金持有的股票总市值的 20%；   （19）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧 差贪图）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的磋议约定；   （21）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；                                 招募说明书（更新）   （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得跨越基 金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同期，本基金参与出借业务的单只证券不得跨越本基金持有该证券总量的 均贪图；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境 内上市交易的股票合并贪图，法律律例或监管机构另有规则从其规则；   （24）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金限制变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会规则的特等情形除外。因 证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分致使基 金投资不合适第（22）项规则的，基金管理东谈主不得新增出借业务。法律律例另有 规则的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成功之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或以颐养后的规则为准。   为退换基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；                            招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正直的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资见地和投资策略，受命基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予败露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的平稳董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或颐养上述不容性规则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或以颐养后的规则为准。   （七）基金管理东谈主代表基金诈欺股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。                                     招募说明书（更新）                十、基金投资组合论述   基金管理东谈主的董事会及董事保证所载府上不存在伪善纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规则复核了本论述 中的财务磋磨、净值发达和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、 误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合论述所载数据收尾 2024 年 06 月 30 日，本论述中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金 2024 年第 2 季度论述。  序号 款式           金额(元)              占基金总资产的比例（%）     其中：股票        1，843，939，517.15   94.17     其中：债券        14，382，232.08      0.73         资产扶持证券   -                  -     其中：买断式回购的买入返                  -                  -     售金融资产  代码 行业类别           公允价值(元)          占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业     15，818，342.00    0.81  B    采矿业          128，976，320.20   6.60  C    制造业          932，845，503.76   47.77       电力、热力、燃气及水出产  D                 91，474，195.00    4.68       和供应业  E    建筑业          30，696，512.00    1.57  F    批发和零卖业       -                -  G    交通运载、仓储和邮政业 52，048，094.00     2.67                                    招募说明书（更新） H   住宿和餐饮业      -                  -     信息传输、软件和信息技 I               107，907，758.08     5.53     术服务业 J   金融业         422，252，252.71     21.62 K   房地产业        26，513，751.66      1.36 L   租借和商务服务业    17，824，278.00      0.91 M   科学研究和时刻服务业  3，429，868.00       0.18     水利、环境和大家设施管 N               -                  -     理业     住户服务、修理和其他服 O               -                  -     务业 P   栽培          -                  - Q   卫生和社会办事     13，608，075.84      0.70 R   文化、体育和文娱业   -                  - S   轮廓          -                  -     算计          1，843，394，951.25   94.39  代码 行业类别           公允价值(元)         占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业     -               -  B    采矿业          -               -  C    制造业          477，507.20      0.02       电力、热力、燃气及水出产  D                 -               -       和供应业  E    建筑业          -               -  F    批发和零卖业       -               -  G    交通运载、仓储和邮政业 -                -  H    住宿和餐饮业       -               -       信息传输、软件和信息技  I                 46，981.02       0.00       术服务业  J    金融业          -               -  K    房地产业         -               -  L    租借和商务服务业     -               -  M    科学研究和时刻服务业   -               -       水利、环境和大家设施管  N                 20，077.68       0.00       理业       住户服务、修理和其他服  O                 -               -       务业  P    栽培           -               -  Q    卫生和社会办事      -               -  R    文化、体育和文娱业    -               -  S    轮廓           -               -                                                    招募说明书（更新）      算计               544，565.90               0.03 投资明细  序                                        占基金资产净值     股票代码   股票称呼   数目(股)     公允价值(元)  号                                        比例（％）  序                                  占基金资产净值     股票代码  股票称呼    数目(股)  公允价值(元)  号                                  比例（％）                                                        占基金资产净值 序号        债券品种                     公允价值(元)                                                        比例（％）           其中：政策性金融债                -                   -                                    招募说明书（更新）  序                                     占基金资产净值    债券代码   债券称呼     数目（张） 公允价值(元)  号                                     比例（％） 资明细    本基金本论述期末未持有资产扶持证券。    本基金本论述期末未持有贵金属。    本基金本论述期末未持有权证。    本基金本论述期末未持有股指期货。    本基金本论述期末未持有国债期货。 年 02 月 01 日收到国度金融监督管理总局北京监管局出具公开处罚的通报。本 基金对上述主体刊行的相干证券的投资决策模范合适相干法律律例及基金合同 的要求。  序号     称呼               金额(元)                               招募说明书（更新）     本基金本论述期末未持有处于转股期的可障碍债券。     本基金本论述期末指数投资前十名股票不存在流畅受限情况。 金额单元：东谈主民币元  序                流畅受限部分的公 占基金资产净值      股票代码   股票称呼                   流畅受限情况说明  号                允价值        比例（％）     由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                                                     招募说明书（更新）                           十一、基金的事迹      基金管理东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同成功日 2019 年 12 月 27 日，基金事迹数据收尾 2024 年 06 月 30 日。           基金份额净值增长率过火与同期事迹相比基准收益率的相比                           天弘沪深 300 指数增强 A                                           事迹相比                         份额净值 事迹相比               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率模范差                         准差②      率③                                            ④               -21.14%   1.25%   -20.58%   1.22%   -0.56%   0.03%               -7.66%    0.81%   -10.79%   0.80%   3.13%    0.01% 自基金合同 成功日起至         10.30%    1.14%   -12.98%   1.11%   23.28%   0.03%      今                                                     招募说明书（更新）                            天弘沪深 300 指数增强 C                                           事迹相比                         份额净值 事迹相比               份额净值                        基准收益    阶段                   增长率标 基准收益                 ①-③      ②-④               增长率①                        率模范差                         准差②      率③                                            ④               -21.37%   1.25%   -20.58%   1.22%   -0.79%   0.03%               -7.94%    0.81%   -10.79%   0.80%   2.85%    0.01% 自基金合同 成功日起至          8.83%    1.14%   -12.98%   1.11%   21.81%   0.03%     今                            招募说明书（更新）                十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、表狂妄文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相平稳。   （四）基金财产的守护和刑事办事   本基金财产平稳于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的规则刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章捣毁或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。                              招募说明书（更新）                十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场地的交易日以及国度法律律例 规则需要对外败露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则 基金管理东谈主在详情相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准 则》、监管部门磋议规则。 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应遴选最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日 或最近交易日的报价不可真实反馈公允价值的，支吾报价进行颐养，详情公允价 值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中商酌不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征商酌。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息扶持的估值时刻详情公允价值。遴选估值时刻详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值                              招募说明书（更新） 进行颐养并详情公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化成分， 颐养最近交易市价，详情公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可障碍债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值时刻详情公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产扶持证券，遴选估值时刻详情公允价值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行颐养以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应遴选估值时刻详情 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，遴选估值时刻详情公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、                            招募说明书（更新） 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会磋议规则详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市 场利率不存在显豁相反，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 确保基金估值的公谈性。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近交易日结算 价估值。 值。 关规则进行估值。 估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的规则或者未能充分退换基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商管理。                                招募说明书（更新）   根据磋议法律律例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金份额净值的贪图结果对外给予公布。   （五）估值模范 额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主每个估值日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管理东谈主对外公布。   （六）估值弱点的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳健、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值弱点 时，视为基金份额净值弱点。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过错形成估值弱点，导致其他当事东谈主碰到损失的，过错 的办事东谈主应当对由于该估值弱点碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值弱点处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值弱点的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时刻原因引起的差错，若 系同行业现未必刻水平不可预料、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下                             招募说明书（更新） 述规则实践：   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易府上灭失或被弱点处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿办事，但因该差 错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值弱点已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值弱点办事方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值弱点发生的用度由估值弱点办事方承担； 由于估值弱点办事方未实时更正已产生的估值弱点，给当事东谈主形成损失的，由估 值弱点办事方对径直损失承担补偿办事；若估值弱点办事方已经积极调解，况兼 有协助义务确当事东谈主有饱胀的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值弱点办事方支吾更正的情况向磋议当事东谈主进行阐发，确保估值弱点已得 到更正。   （2）估值弱点的办事方对磋议当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值弱点的磋议径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弱点而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弱点办事方仍支吾估值弱点负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿路返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弱点办事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥得 利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值弱点办事方。   （4）估值弱点颐养遴选尽量收复至假设未发生估值弱点的正确情形的方式。   估值弱点被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值弱点发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值弱点发生 的原因详情估值弱点的办事方；   （2）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弱点形成的损失                              招募说明书（更新） 进行评估；   （3）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弱点的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值弱点的更正向磋议当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值贪图出现弱点时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的法子贵重损失进一步扩大。   （2）弱点偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；弱点偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 营业时； 格且遴选估值时刻仍导致公允价值存在紧要概略情趣时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责 贪图，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个洞开日交易收尾后贪图当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 贪图结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给予公布。                             招募说明书（更新）   （九）特等情况的处理 差不手脚基金资产估值弱点处理。 送的数据弱点或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经遴选 必要、稳健、合理的法子进行查验，然而未能发现该弱点而形成的基金资产估值 弱点，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除补偿办事。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积 极遴选必要的法子摒除或放松由此形成的影响。                                招募说明书（更新）              十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收尾收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 投资者可采纳现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不采纳，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额默许的 收益分派方式是现款分成，本基金 Y 类基金份额默许的收益分派方式为红利再 投资； E 类基金份额收取销售服务费等原因，种种别基金份额对应的可供分派利润将有 所不同，基金管理东谈主可对种种别基金份额分辨制定收益分派决策，本基金团结类 别的每一基金份额享有同平分派权； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当                           招募说明书（更新） 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红 利再投资的贪图方法，依照《业务功令》实践。                                 招募说明书（更新）               十五、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的管理费按前一日基 金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的贪图方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的基金管理费逐日贪图，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的托管费按前一日基 金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：                                 招募说明书（更新）   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的基金托管费逐日贪图，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   以 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的管理费率为基础，对 Y 类基金份额的管理费实施 5 折的费率优惠。Y 类基金份额管理费贪图方法和支付 方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额实践。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后不错颐养 Y 类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有东谈主大会，具体详见基金管理东谈主届时发布的公告。   以 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的托管费率为基础，对 Y 类基金份额的托管费实施 5 折的费率优惠。Y 类基金份额托管费贪图方法和支付 方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额实践。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后不错颐养 Y 类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有东谈主大会，具体详见基金管理东谈主届时发布的公告。   本基金 A 类基金份额及 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费年费率为 0.3%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计 提。贪图方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计 提。贪图方法如下：                                  招募说明书（更新）   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东谈主再由基金管理东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   本基金需根据指数使用许可条约的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在频繁情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的 0.016%的年费率计提。贪图方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用费的收取下限为每季度东谈主民币 8000 元（大写：捌仟圆），计费 期间不及一季度的，根据实践天数按比例贪图。   指数许可使用费逐日贪图，逐日累计，按季支付。由基金管理东谈主、基金托管 东谈主和指数供应商查对一致后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 15 个办事日 内，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送指数许可使用费划款指示，按照阐发的金额 和指定的账户旅途将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   如果指数许可使用费的费率或贪图方法发生变动，本基金将遴选颐养后的费 率和贪图方法贪图指数许可使用费。基金管理东谈主必须按照《信息败露办法》的规 定在指定媒介实时公告并实时通知基金托管东谈主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据磋议律例及相应协 议规则，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式                            招募说明书（更新）   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。                                  招募说明书（更新）              十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度败露； 司帐核算，按照磋议规则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 相干业务履历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                              招募说明书（更新）            十七、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息败露办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》过火他磋议规则。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的真实性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规则期间内，将应予败露的基金信 息通过宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指 定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定的期间和 方式查阅或者复制公开败露的信息府上。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，港陆优配不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应遴选中语文本。如同期遴选外文文本的，基 金信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息遴选阿拉伯数字；除荒谬说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开败露的基金信息                             招募说明书（更新）   公开败露的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体模范，说明基金居品的特性等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的沿路事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产守护及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概如若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供 简明的基金纲领信息。《基金合同》成功后，基金居品府上纲领的信息发生紧要 变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品府上纲领，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上纲领其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 府上纲领。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品府上纲领、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金居品府上纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                             招募说明书（更新） 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成功公告。基金合同成功公告中应说明基金召募情况及基金管理东谈主、基金 管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主股东持有的基金份额、承 诺持有的期限等情况。   《基金合同》成功后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露洞开日的种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的贪图方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述登载在指定网站上，并将年度论述指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度论述的财务司帐论述应当经过具有证券、期货相干业务履历的司帐师事务所审 计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述，并 将中期论述登载在指定网站上，并将中期论述指示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论述，                             招募说明书（更新） 将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成功不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。   基金管理东谈主应在年度论述、中期论述、季度论述平分辨败露基金管理东谈主、基 金管理东谈主高等管理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金管理东谈主股东持有基金的份额、 期限及期间的变动情况。如将来法律律例或中国证监会有另行规则的，从其规则。   如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期论述“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下败露该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特等情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度论述和中期论述中败露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，磋议信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）障碍基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管理东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东谈主的实践控 制东谈主变更；                              招募说明书（更新）   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有利基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十；基金管理 东谈主、基金托管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百 分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务相干步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务相干步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、 实践限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计 提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价弱点达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开动办理申购、赎回；   （18）本基金收费方式发生变更；   （19）本基金发生大批赎回并缓期办理；   （20）本基金一语气发生大批赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回苦求或者从头接受申购、赎回苦求；   （22）发生波及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （23）基金管理东谈主遴选舞动订价机制进行估值；   （24）颐养基金份额类别；   （25）《基金合同》成功满 3 年后，一语气三十个办事日、四十个办事日、四                              招募说明书（更新） 十五个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资产净值低于五千 万元情形的；   （26）基金信息败露义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集玄妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东谈主权益，相干信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄莹， 并将磋议情况立即论述中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金管理东谈主在季度论述、中期论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更 新）等文献中败露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险磋磨等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资见地等。   基金管理东谈主应在基金年报及中期论述中败露其持有的资产扶持证券总额、资 产扶持证券市值占基金净资产的比例和论述期内悉数的资产扶持证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度论述中败露其持有的资产扶持证券总额、资产扶持 证券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产扶持证券明细。   本基金参与融资、转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当在季度论述、中期 论述、年度论述等如期论述和招募说明书（更新）等文献中败露参与融资、转融 通证券出借业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火 管理情况等，并就论述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交易                             招募说明书（更新） 事项作详确说明。   （六）信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定有利部门及 高等管理东谈主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息 败露内容与花样准则的规则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金如期论述、更新的招募说明书、基金居品府上纲领、基金 计帐论述等公开败露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相干报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介败露信息，然而其他大家媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼 在不同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论述、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金相干信 息：                              招募说明书（更新） 资产价值时； 营业时；                             招募说明书（更新）              十八、风险揭示   （一）市集风险   证券市集价钱受到各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： 发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 周期性变化。基金投资于股票和债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对 股票市集走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。 会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。 财务情景、市集出路、行业竞争、东谈主员教悔等，这些齐会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下落，或者梗概用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来分散这 种非系统风险，但不可完全秘密。 资收益的影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产扶持证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用 情景恶化，到期不可履行合约进行兑付的风险。另外，信用风险也包括证券交易 敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不可赶紧、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现大批赎回，致使莫得饱胀的现款应付赎回支                             招募说明书（更新） 付所引致的风险。   本基金的投资市集主要为证券交易所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的 表率型交易场地，主要投资对象为具有邃密流动性的金融用具（包括国内照章发 行上市的股票、债券和货币市集用具等），同期本基金基于分散投资的原则在行 业和个券方面未有高贴近度的特征，轮廓评估在往常市集环境下本基金的流动性 风险适中。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才智支付投资东谈主的沿路赎回苦求时， 按往常赎回模范实践。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有勤恳或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个洞开日连接赎回，直到沿路赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一洞开日该类基金份额的基金份额净值为基础贪图赎回金额，以 此类推，直到沿路赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东谈主 未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）当基金出现大批赎回时，在单个基金份额持有东谈主赎回苦求跨越上一开 放日基金总份额 10%的情形下，基金管理东谈主以为支付该基金份额持有东谈主的沿路赎 回苦求有勤恳或者因支付该基金份额持有东谈主的沿路赎回苦求而进行的财产变现 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有                                招募说明书（更新） 东谈主超出 10%的赎回苦求实施缓期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回申 请时不错采纳缓期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。缓期的赎回 苦求与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额 净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到沿路赎回为止。而对该单个基金份额 持有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回苦求与其他投资者的赎回苦求按上述（1）、                                       （2） 方式处理，具体见相干公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   在市集大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法支吾投资者大批赎回的 情形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金 合同的规则，严慎选取缓期办理大批赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性风险管理用具手脚 辅助法子。对于种种流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、 审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批模范 并与基金托管东谈主协商一致。在实践运用种种流动性风险管理用具时，投资者的赎 回苦求、赎回款项支付、投资成本等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照 法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （四）本基金私有风险 低于 90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现款基金资 产的 80%，在股票市集发生较大波动时，本基金系统性风险较大，可能对基金的 净值产生较大影响。   本基金力图限制本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度 的实足值不跨越 0.5%，年追踪舛错不跨越 7.75%，但因标的指数编制功令颐养或                             招募说明书（更新） 其他成分可能导致追踪舛错跨越上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能 发生较大偏离。   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛错扩大。   （2）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合适要求的赎回款项，由此基金管理东谈主可能配置较低的 赎回份额上限或者遴选暂停赎回的法子，投资者将濒临无法赎回沿路或部分基金 份额的风险。   标的指数成份股发生显豁负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出 颐养的，基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，轮廓商酌成份股的 退市风险、其在指数中的权重以及对追踪舛错的影响，据此制定成份股替代策略， 并对投资组合进行相应颐养。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和退换，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管理和退换，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个办事日向中国证监会论述并冷漠管理决策，如更换基金标的指 数、障碍运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决 未通过的，基金合同隔断。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、障碍运作方式、与 其他基金合并或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至管理决策详情并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息受命基金份额持 有东谈主利益优先原则撑持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发达与相干市集发达有在相反，影响投资收益。                               招募说明书（更新） 子α预测模子、结构化风险模子和交易成本猜度模子，通过组合优化的方法构建 出股票增强组合，其主要办事经过包括麇集数据、调用模子分析数据、贪图见地 持仓等几个部分，蕴含了数据风险和模子风险。   本基金建立量化模子的数据起头包括宏不雅数据、行业信息、上市公司基本财 务数据、证券及期货市集交易行情数据、卖方分析师预期及评级数据等多种数据， 泛泛涵盖种种信息源，相干数据起头于不同数据提供商，且按不同的需乞降表率 进行进行预处理。在数据麇集、预处理等过程中可能发生数据弱点风险，从而对 量化模子输出结果形成影响。   本基金基于量化模子进行投资决策，量化投资方法的颓势在一定进度上会影 响本基金的发达。一方面，面对不断变换的市集环境，量化投资策略所受命的模 型表面均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在量化模子的实践运用中， 中枢参数假设的变动均可能影响全体恶果的雄厚性；临了，定量模子存在对历史 数据的依赖。因此，在实践运用过程中，市集环境的变化可能导致受命量化模子 构建的投资组合在一定进度上无法达到预期的投资恶果。   基金合同成功满三年之日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的；或 《基金合同》成功三年后连接存续的，一语气五十个办事日出现基金份额持有东谈主数 量动怒二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理东谈主应当按照《基 金合同》的约定模范进行计帐并隔断基金合同，且无需召开基金份额持有东谈主大会。 故投资者还将濒临《基金合同》自动隔断的风险。 金（ETF），在不改变本基金投资见地的前提下，本基金可变更为该 ETF 的鸠合基 金。投资者还有可能濒临基金自动转型的风险。   （1）Y 类份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务设立的单独份额类别， Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同期投降对于个东谈主待业金账                               招募说明书（更新） 户管理的相干规则。除另有规则外，投资者购买 Y 类份额的款项应来自其个东谈主养 老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主 未达到领取基本待业金年岁或者政策规则的其他领取条件时不可领取个东谈主养老 金。   （2）个东谈主待业金可投资的基金居品需合适《个东谈主待业金投资基金业务规则》 要求的相干条件，具体名录由中国证监会详情，每季度通过相干网站及平台等公 布。本基金运作过程中可能出现不合适相干条件从而被移出名录的情形，届时本 基金将暂停办理 Y 类份额的申购，投资者由此可能濒临无法连接投资 Y 类份额的 风险。   （五）本基金投资股指期货的风险 无欠债结算轨制，对资金管理要求较高。保证金预留过多会导致资金运用效率过 低，减少预期收益。保证金不及将存在被强行平仓的风险，从而导致超出预期的 损失。 上，基差具有敛迹性，跟着到期日接近，现货与期货价钱渐趋一致。但实践上套 利收尾期间与期货合约到期日频频不在团结天，因此在了结套利进行期货合约对 冲时，期货价钱尚未敛迹至其标的现货价钱，存在基差风险。 产生更大的收益波动。   （六）资产扶持证券投资风险   资产扶持证券（ABS）是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产扶持 证券不是对某依然营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为扶持的证券，所濒临的风险主要包括交易 结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。                            招募说明书（更新）   （七）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险   本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 支付赎回款项的风险； 补偿及借条用度的风险； 险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股价出现连 续的下落或一语气的上升，可能形成按市值加权平均贪图的出借剩余期限，较大偏 离出借之日所瞻望的平均期限；同期，股价出现一语气的下落或一语气的上升，也会 使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借之日所瞻望的权 重。 后继运作和收益，致使产生损失。   （八）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相干风险可能径直或曲折成为本基金的风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节磋议风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集宽绰律例等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之 间的匹配考试。   （十）操作风险                               招募说明书（更新）   操作风险是指基金运作过程中，因里面限制存在颓势或者东谈主为成分形成操作 不实或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诈骗、交易 弱点、IT 系统故障等风险。   （十一）管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，如果基金管理东谈主对经济步地和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现不实等，齐会影响基金的收益水平。   （十二）合规性风险   合规风险指基金管理或运作过程中，违犯国度法律、律例的规则，或者违犯 基金合同磋议规则的风险。   （十三）其它风险 用具，基金可能会濒临一些特等的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；   （十四）声明 管理东谈主与基金销售机构齐不可保证其收益或本金安全。                              招募说明书（更新）      十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主相接的； 或《基金合同》成功三年后连接存续的，一语气五十个办事日出现基金份额持有东谈主 数目动怒二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 的成分致使标的指数不合适要求以及法律律例、监管机构另有规则的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对管理决策进行表 决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。                              招募说明书（更新） 管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 论述出具法律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期 货相干业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后                             招募说明书（更新） 登载在指定网站上，并将计帐论述指示性公告登载在指定报刊上。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                               招募说明书（更新）            二十、基金合同的内容摘记   一、基金合同当事东谈主的权利和义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律律例和《基金合同》平稳运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度磋议法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度，若寄予其他机构办理登记业务的，支吾寄予的 基金登记机构办理基金登记的步履进行监督；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；                             招募说明书（更新）   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商 或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适磋议法律、律例的前提下，制订和颐养磋议基金认购、申购、 赎回、障碍和非交易过户的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成功之日起，以诚挚信用、严慎发愤的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此平稳，对所管理的不同基金分辨 管理，分辨记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他磋议规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳健合理的法子使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则贪图并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论述；   （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；                              招募说明书（更新）   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他磋议规则，履行信息败露及 论述义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他磋议规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他磋议规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则期间发出，况兼 保证投资者梗概按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金磋议的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到磋议府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其                             招募说明书（更新） 他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成功，基金管理东谈主承担沿路召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成功之日起，照章律律例和《基金合同》、                               《托管条约》 的规则安全守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以诚挚信用、发愤尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立有利的基金托管部门，具有合适要求的营业场地，配备饱胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；                              招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此平稳；对所托管的不同的基金分辨配置账户，平稳核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此平稳；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管条约》过火他磋议规则外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金磋议的紧要合同及磋议凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，及 时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》、《托管条约》过火他 磋议规则另有规则外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东谈主泄露，因向 审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为磋议的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具意见，说 明基金管理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管条约》的 规则进行；如果基金管理东谈主有未实践《基金合同》及《托管条约》规则的步履， 还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳健的法子；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干府上 15 年以 上；   （12）从基金管理东谈主或其寄予的登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或磋议规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他磋议规则，召集基金份额持有东谈主                             招募说明书（更新） 大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告停业时，实时论述中国证监会， 并通知基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管条约》导致基金财产损失机，应承担赔 偿办事，其补偿办事不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；                                 招募说明书（更新）   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）神志基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》隔断的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践成功的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈掌握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》，但《基金合同》另有约定除外；                               招募说明书（更新）   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）障碍基金运作方式（法律律例和中国证监会另有规则的除外）；   （5）颐养基金管理东谈主、基金托管东谈主的薪金模范；   （6）变更基金类别（法律律例和中国证监会另有规则的除外）；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见地、范围或策略（法律律例和中国证监会另有规则的 除外）   ；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、或者变更收 费方式或颐养基金份额类别配置、对基金份额分类办法及功令进行颐养；   （3）若将来本基金管理东谈主推出投资团结标的指数的交易型洞开式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理东谈主在履行稳健模范后使本基金遴选 ETF 鸠合基金 模式并相应修改基金合同；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修                               招募说明书（更新） 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构颐养磋议申购、赎回、障碍、 基金交易、非交易过户、转托管等业务功令；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集； 冷漠书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主冷漠书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知冷漠提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知冷漠提议的基 金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开，并通知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或算计代                                招募说明书（更新） 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、干与。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知期间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点;   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄予的公证机关过火联 系方式和磋议东谈主、书面表决意见寄交的截止期间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会等基金合同约定的方                               招募说明书（更新） 式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。基金管理东谈主、基金托管东谈主须为基金 份额持有东谈主诈欺投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明合适法律律例、《基金合 同》和会议通知的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈掌握有的登记府上 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 通知载明的神情在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址或系统。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知规则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵守；                              招募说明书（更新）   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的寄予东谈掌握有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的规则，并与基金登记机构记录相符。 东谈主也不错遴选收集、电话或其他方式进行表决，或者遴选收集、电话或其他方式 授权他东谈主代为出席会议并表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通知中列明。 在会议召开方式上，本基金亦可遴选其他非现场方式或者以现场方式与非现场方 式相引诱的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通信方式开 会的模范进行。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                               招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会掌握东谈主按照下列第七条规则模范详情和公 布监票东谈主，然后由大会掌握东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会掌握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能掌握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表掌握；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次 基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或掌握基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿路有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和荒谬决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 荒谬决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，障碍基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、 本基金与其他基金合并以荒谬决议通过方为有用。                            招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交 合适会议通知中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议通知规则的书面表决意见视为有用表决，表决意见吞吐不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握 东谈主应当在会议开动后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议开动 后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会掌握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东谈主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会掌握东谈主应当马上公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金                                招募说明书（更新） 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东谈主大会决议自成功之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践成功的基金份额持有东谈主 大会的决议。成功的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有经管力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等规则，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可径直对本 部老实容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、实践方式   （一）基金收益分派原则 投资者可采纳现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不采纳，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额默许的 收益分派方式是现款分成，本基金 Y 类基金份额默许的收益分派方式为红利再 投资； E 类基金份额收取销售服务费等原因，种种别基金份额对应的可供分派利润将有 所不同，基金管理东谈主可对种种别基金份额分辨制定收益分派决策，本基金团结类 别的每一基金份额享有同平分派权；                                招募说明书（更新） 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （二）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （三）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   四、与基金财产管理、运用磋议用度的计提、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的管理费按前一日基 金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的贪图方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数                                 招募说明书（更新）   H 为该类基金份额逐日应计提的基金管理费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的基金管理费逐日贪图，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的托管费按前一日基 金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的贪图方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的基金托管费逐日贪图，逐日 累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   以 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的管理费率为基础，对 Y 类基金份额的管理费实施 5 折 的费率优惠。Y 类基金份额管理费贪图方法和支 付方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额实践。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后不错颐养 Y 类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有东谈主大会，具体详见基金管理东谈主届时发布的公告。   以 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额的托管费率为基础，对 Y 类基金份额的托管费实施 5 折的费率优惠。Y 类基金份额托管费贪图方法和支付 方式参考 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额实践。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后不错颐养 Y 类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有东谈主大会，具体详见基金管理东谈主届时发布的公告。                                  招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额及 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费年费率为 0.3%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。   C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3%年费率计 提。贪图方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计 提。贪图方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个办事日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东谈主再由基金管理东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   本基金需根据指数使用许可条约的要求向标的指数的发布方中证指数有限 公司支付指数许可使用费。在频繁情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的 0.016%的年费率计提。贪图方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日应付的指数许可使用费   E 为前一日的基金资产净值   指数许可使用费的收取下限为每季度东谈主民币 8000 元（大写：捌仟圆），计费 期间不及一季度的，根据实践天数按比例贪图。   指数许可使用费逐日贪图，逐日累计，按季支付。由基金管理东谈主、基金托管 东谈主和指数供应商查对一致后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 15 个办事日                              招募说明书（更新） 内，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发送指数许可使用费划款指示，按照阐发的金额 和指定的账户旅途将上一季度的指数许可使用费从基金财产中一次性支付。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   如果指数许可使用费的费率或贪图方法发生变动，本基金将遴选颐养后的费 率和贪图方法贪图指数许可使用费。基金管理东谈主必须按照《信息败露办法》的规 定在指定媒介实时公告并实时通知基金托管东谈主。   上述“（一）基金用度的种类”中第 5－11 项用度，根据磋议律例及相应协 议规则，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金资产的投资见地和投资限制   （一）投资见地  本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基础 上，引诱增强型的主动投资，力图获取高于标的指数的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集用具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产扶持证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适 中国证监会相干规则）。   本基金不错根据相干法律律例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、                                招募说明书（更新） 存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金遴选指数增强型投资策略，以沪深 300 指数手脚基金投资组合的标的 指数，引诱深刻的宏不雅面、基本面研究及数目化投资时刻，在指数化投资基础上 优化颐养投资组合，力图限制本基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的实足值不跨越 0.5%，年追踪舛错不跨越 7.75%，以收尾高于标的指数的 投资收益和基金资产的耐久升值。如因指数编制功令颐养或其他成分导致追踪偏 离度和追踪舛错跨越上述范围，基金管理东谈主将遴选合理法子幸免追踪偏离度、跟 踪舛错进一步扩大。   本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产占基金资产的比例不低于 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不手脚本基金的中枢策略， 一般情况下将保持种种资产配置的基本雄厚。在轮廓考量系统性风险、种种资产 收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等成分后，对基 金资产配置作念出合适颐养。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以指数投资为主，量化 增强为辅。   （1）指数投资策略   本基金的投资组合以成份股在见地指数中的权重为基础，通过限制股票组合 中各股票相对其在见地指数中权重的偏离，收尾对追踪舛错的限制，进行指数化 投资。   （2）量化增强策略   本基金使用基金管理东谈主的量化投资团队开发的多因子α预测模子、结构化风                            招募说明书（更新） 险模子和交易成本猜度模子，通过组合优化的方法构建出股票增强组合，该股票 增强组合被经管了预期追踪舛错预算，同期具有较高的交易成本颐养后预期逾额 收益率。本基金将不如期根据最新数据和量化模子优化的结果对股票组合进行调 整。   该模子是基于中国股票市集耐久数据，利用金融表面和数理统计方法，对各 因子与股票畴昔收益率的关系进行深刻研究，寻找和开发与畴昔收益率具有权贵 关系的因子，包括估值、盈利、成长、波动率、流动性等多个方面的因子。   之后利用特定算法将多个因子整合，根据各股票在这些因子上的泄漏值，估 计各股票畴昔一段期间的α。   该模子是外洋上研究和应用较多的风险模子，其逻辑是将个股收益率剖析为 共有因子的收益率和其私有的收益率，从而将个股风险（收益率的波动）改动为 因子风险和其私有风险，将对股票组合的风险猜度改动为对因子组合风险的猜度 和个股私有风险的猜度，这么不错减少需要猜度的变量个数，使得猜度愈加准确 和稳健。   本基金所用的结构化风险模子亦然基于上述逻辑，引诱了文献与中国股票市 场的具体情况开发而来。通过限制股票组合在各风险因子（如市值、β、行业等） 上相对见地指数的敞口，力图将股票组合的追踪舛错限制在预算范围内。   该模子根据各股票的交易活跃进度、买卖价差、交易用度、可能的持有期限 等来猜度各股票的交易成本，从而在构建股票组合时对各股票的预期逾额收益率 进行颐养，达到优化组合的目的。   本基金在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等成分，以久期限制和结构 散布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造梗概提供雄厚收益的                             招募说明书（更新） 债券和货币市集用具组合。   在法律律例或监管机构允许的情况下，本基金将在严格限制投资风险的基础 上稳健参与资产扶持证券、股指期货等金融用具的投资。   （1）资产扶持证券投资策略   本基金将在严格限制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。   本基金通过对资产扶持证券的披发机构、担保情况、资产池信用情景、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿进度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行轮廓评估，同期依据资产扶持证券的订价模子， 详情合适的投资对象。在资产扶持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模子、 测评可能的违约损失概率，对资产扶持证券进行追踪和测评，从而形成有用的风 险评估和限制。   （2）股指期货投资策略   本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目 的，遴选流动性好、交易活跃的期货合约，通过对质券市集和期货市集运行趋势 的研究，引诱股指期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分商酌股指 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特等 情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到 裁减投资组合的全体风险的目的。   （3）参与融资及转融通证券出借业务策略   为更好的收尾投资见地，在加强风险驻防并投降审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市集 行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券 流动脾性况等成分的基础上，合理详情投资时机、出借证券的范围、期限和比例。 若相干融资及转融通证券出借业务法律律例发生变化，本基金将从其最新规则，                                招募说明书（更新） 以合适上述法律律例和监管要求的变化。   （4）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相引诱的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   （四）投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％， 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的 比例限制；   （4）本基金管理东谈主管理的沿路基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％，完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规则的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产扶持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的沿路资产扶持证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产扶持证券的比例，不得跨越该 资产扶持证券限制的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的沿路基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产扶持 证券，不得跨越其种种资产扶持证券算计限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶持证券。                                 招募说明书（更新） 基金持有资产扶持证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评 级论述发布之日起 3 个月内给予沿路卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （12）本基金管理东谈主管理的沿路洞开式基金持有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿路投资组 合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特等投资组合可不受前述比例限制；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跨越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之 外的成分致使基金不合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （15）本基金资产总值不跨越基金资产净值的 140%；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （17）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等；   （18）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基                                 招募说明书（更新） 金持有的股票总市值的 20%；   （19）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%；   （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧 差贪图）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的磋议约定；   （21）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；   （22）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得跨越基 金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资 产；同期，本基金参与出借业务的单只证券不得跨越本基金持有该证券总量的 均贪图；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践，与境 内上市交易的股票合并贪图，法律律例或监管机构另有规则从其规则；   （24）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（22）情形之外，因证券、期货市集波动、 上市公司合并、基金限制变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限 制等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会规则的特等情形除外。因 证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分致使基 金投资不合适第（22）项规则的，基金管理东谈主不得新增出借业务。法律律例另有 规则的，从其规则。基金管理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投 资组合比例合适基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资 策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金 合同成功之日起开动。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在                                招募说明书（更新） 履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或以颐养后的规则为准。   为退换基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不正直的证券交易行为；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则不容的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资见地和投资策略，受命基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实践。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予败露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的平稳董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或颐养上述不容性规则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或以颐养后的规则为准。   六、基金资产净值的贪图方法和公告方式   （一）基金财产净值的贪图方法   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错 设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主每个估值日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规则公告。   （二）基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值的公告方式                              招募说明书（更新）   《基金合同》成功后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露洞开日的种种基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同消逝和隔断的事由、模范以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成功后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干模范后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主相接的； 或《基金合同》成功三年后连接存续的，一语气五十个办事日出现基金份额持有东谈主 数目动怒二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 的成分致使标的指数不合适要求以及法律律例、监管机构另有规则的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对管理决策进行表                              招募说明书（更新） 决，基金份额持有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货相干业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 论述出具法律意见书；   （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派                              招募说明书（更新）   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿路剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产计帐论述经具有证券、期 货相干业务履历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐论述指示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，如经友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲 裁委员会按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 末端性的并对各方当事东谈主具有经管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接忠实、发愤、尽责地履 行基金合同规则的义务，退换基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。                             招募说明书（更新）          二十一、基金托管条约的内容摘记   （一）托管条约当事东谈主   天弘基金管理有限公司   中信建投证券股份有限公司   （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 监督：   （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、 债券（包括国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券 （含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超 短期融资券）、货币市集用具、同行存单、银行入款、债券回购、股指期货、资 产扶持证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适 中国证监会相干规则）。   本基金不错根据相干法律律例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健 模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%， 投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现款基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   基金管理东谈主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围实时提供 给基金托管东谈主。基金管理东谈主不错根据实践情况的变化，对各投资品种的具体范围                                招募说明书（更新） 给予更新和颐养，并实时通知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金 的投资进行监督。   （2）对基金投融资比例进行监督。 股、备选成份股的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%； 持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规则的 比例限制； 的 10％，完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款规则的比例限制； 金资产净值的 10％； 产扶持证券限制的 10％； 券，不得跨越其种种资产扶持证券算计限制的 10％； 金持有资产扶持证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评级 论述发布之日起 3 个月内给予沿路卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                                招募说明书（更新） 资产净值的 40%，投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期； 票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东谈主管理的沿路投资组合 持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%； 完全按照磋议指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定 的特等投资组合可不受前述比例限制； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外 的成分致使基金不合适该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致； 金资产净值的 10%； 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产扶持证券、买入返售金融资产（不含质押式 回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%； 贪图）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的磋议约定；                                 招募说明书（更新） 他有价证券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得跨越基金 资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产； 同期，本基金参与出借业务的单只证券不得跨越本基金持有该证券总量的 50%， 证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均贪图； 上市交易的股票合并贪图，法律律例或监管机构另有规则从其规则；   除上述 2）、9）、13）、14）、22）情形之外，因证券、期货市集波动、上市公 司合并、基金限制变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基 金管理东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金管理东谈主 应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会规则的特等情形除外。因证券市 场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的成分致使基金投资 不合适第 22）项规则的，基金管理东谈主不得新增出借业务。法律律例另有规则的， 从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成功之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或按照颐养后的规则实践。 实践限制东谈主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资见地和投资策略，受命 基金份额持有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机                            招募说明书（更新） 制，按照市集公谈合理价钱实践。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律律例给予败露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的平稳董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   法律律例或监管部门取消或颐养上述不容性规则，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健模范后，则本基金投资不再受相干限制或以颐养后的规则为准。 备时刻系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务流 程，有用驻防和限制风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监 督和复核。 资产净值贪图、种种基金份额的基金份额净值贪图、种种基金份额的基金份额累 计净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、相干信 息败露中登载基金事迹发达数据等进行复核。 反上述约定，应实时指示基金管理东谈主，基金管理东谈主收到指示后应实时查对阐发并 以书面神情对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对提 示事项进行复查。基金管理东谈主对基金托管东谈主指示的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应实时向中国证监会论述。 应当拒却实践，实时指示基金管理东谈主，并依照法律律例的规则实时向中国证监会 论述。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易模范已经成功的指示违犯法律律例、 本条约规则的，应当实时指示基金管理东谈主，并依照法律律例的规则实时向中国证 监会论述。 在规则期间内回应基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，提 供相干数据府上和轨制等。                            招募说明书（更新）   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 投降相干法律律例过火行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履 行本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基 金财产、开设基金财产的资金账户（托管账户）和证券账户、期货结算账户等投 资所需账户、复核基金管理东谈主贪图的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净 值和累计份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、相干信息败露和监督基 金投资运作等步履。 管理、无正直情理未实践或蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违犯法律律例、《基金合同》及本条约磋议规则时，应实时以书面神情通知 基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面神情对基金管 理东谈主发出回函。在上述规则限期内，基金管理东谈主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主通知的违法事项未能在上述规则 限期内纠正的，基金管理东谈主应依照法律律例的规则论述中国证监会。 关府上以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在规则期间内回应基金 管理东谈主并改正。   （四）基金财产的守护   （1）基金财产应平稳于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全守护基金财产，未经基金管理东谈主的正当合规指示或 法律律例、《基金合同》及本条约另有规则，不得自走时用、刑事办事、分派基金的 任何财产。   （3）基金托管东谈主按照规则开设基金财产的资金账户（托管账户）、证券账户 和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分辨配置账户，确保基金财产                               招募说明书（更新） 的完好与平稳。   （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》过火他磋议法律律例规 定外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。   （1）基金召募期满或基金管理东谈主文牍住手召募时，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、                        《运作办法》等磋议规则的， 由基金管理东谈主在法如期限内聘任具有从事相干业务履历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资论述，验资论述需对发起资金提供方过火持有的基金份额 进行有利说明。出具的验资论述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师签章方为有用。   （2）基金管理东谈主应将属于本基金财产的沿路资金划入在基金托管东谈主处为本 基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成功的条件，由基金管 理东谈主按规则办理退款事宜。   （1）基金托管东谈主应负责本基金的托管账户的开设和管理。   （2）基金托管东谈主开设本基金的托管账户，户名应包括“天弘沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金”字样，具体以实践开立为准。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。   （3）本基金托管账户的开立和使用，限于兴盛开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何托管账户；亦不得使 用本基金的托管账户进行本基金业务除外的行为。   （4）基金托管账户的管理当合适法律律例的磋议规则。   基金管理东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的入款银行的指定营业网点开立 入款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立                            招募说明书（更新） 和账户相干信息变更过程中，基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变 更所需的相干府上。   （1）基金托管东谈主应现代表本基金，以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中 国证券登记结算有限办事公司开设证券账户。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于兴盛开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的 证券账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限办事公司开立结 算备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的沿路基金在证券 交易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限办事公司的规则实践。   （4）在本托管条约成功日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业 务的，波及相干账户的开设、使用的，若无相干规则，则基金托管东谈主应当比照并 投降上述对于账户开设、使用的规则。   （5）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和《基金合同》 的规则，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按磋议功令使用并管理。   （6）法律律例等磋议规则对相干账户的开立和管理另有规则的，从其规则 办理。   基金合同成功后，基金管理东谈主负责以基金的口头苦求并取得投入宇宙银行间 同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；由基金管理东谈主负责向中国东谈主民 银行报备，在上述手续办理完了之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限办事公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集 债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责                               招募说明书（更新） 妥善守护。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。 基金托管东谈主对其除外机构实践有用限制的有价凭证不承担办事。   基金托管东谈主按照法律律例守护由基金管理东谈主代表基金签署的与基金磋议的 紧要合同及磋议凭证。基金管理东谈主代表基金签署磋议紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份本来的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有规则外，基金 管理东谈主在代表基金签署与基金磋议的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上 的本来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份本来的原件。基金管理东谈主 在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递 基金托管东谈主处。紧要合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按规则各自守护至少 15 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真实性过火与原件的完全一致性，未经两边协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得移动。   （五）基金资产净值贪图和司帐核算   （1）种种基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，种种基金资 产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元， 少量点后第 5 位舍去。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养 机制。国度另有规则的，从其规则。   （2）基金管理东谈主应每估值日对基金财产估值。估值原则应合适《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务指引》过火他法律律例的规则。用于基金信息败露 的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责贪图，基金托 管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个估值日收尾后贪图得出当日的种种基金份额的基 金份额净值，以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主支吾净值贪图结 果进行复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主 对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   （3）当相干法律律例或《基金合同》规则的估值方法不可客不雅反馈基金财                              招募说明书（更新） 产公允价值时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反 映公允价值的价钱估值。所形成的舛错不手脚基金财产估值弱点处理。   （4）基金管理东谈主、基金托管东谈主发现基金估值违犯《基金合同》订明的估值 方法、模范以及相干法律律例的规则或者未能充分退换基金份额持有东谈主利益时， 两边应实时进行协商和纠正。   （5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值少量点后四位内（含第四 位）发生差错时，视为基金份额净值估值弱点。当基金份额净值出现弱点时，基 金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的法子贵重损失进一 步扩大；当弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；当弱点偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管理东谈主应当公告并报中国证监会备案。如法律律例或监管机关对前述内容另 有规则的，按其规则处理。   （6）由于基金管理东谈主对外公布的任何基金净值数据弱点，导致基金财产或 基金份额持有东谈主的实践损失，基金管理东谈主支吾此承担办事。若基金托管东谈主贪图的 净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担办事；若基金托管东谈主贪图的净值数 据也不正确，并导致基金财产或基金份额持有东谈主的实践损失的，则基金托管东谈主也 应承担部分未正确履行复核义务的办事。如果上述弱点形成了基金财产或基金份 额持有东谈主的欠妥得利，且基金管理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿办事，则基 金管理东谈主应负责向欠妥得利之主体见地返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补 基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对 返还金额进行分派。   （7）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制单元及登记 结算公司品级三方机构发送的数据弱点等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已 经遴选必要、稳健、合理的法子进行查验，但未能发现弱点的，由此形成的基金 资产估值弱点，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿办事。但基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当积极遴选必要的法子放松或摒除由此形成的影响。   （8）如果基金托管东谈主的复核结果与基金管理东谈主的贪图结果存在相反，且双                             招募说明书（更新） 方经协商未能达成一致，以基金管理东谈主的意见为准，基金管理东谈主不错按照其对基 金份额净值的贪图结果对外给予公布，基金托管东谈主不错将相干情况报中国证监会 备案。   （1）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成功后，应按照两边约定的团结记 账方法和司帐处理原则，分辨独速即配置、登记和守护基金的全套账册，对两边 各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   （2）司帐数据和财务磋磨的查对   基金管理东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务磋磨进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分辨平稳编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个办事日内完成；《基金合同》成功后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。季度论述应在季度收尾之日起 10 个办事日内编制完了并于季度结 束之日起 15 个办事日内将季度论述登载在指定网站上，并将季度论述指示性公 告登载在指定报刊上；中期论述在上半年收尾之日起 40 日内编制完了并于上半 年收尾之日起两个月内将中期论述登载在指定网站上，并将中期论述指示性公告 登载在指定报刊上；年度论述在每年收尾之日起 60 日内编制完了并于每年收尾 之日起三个月内将年度论述登载在指定网站上，并将年度论述指示性公告登载在 指定报刊上。   基金合同成功不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度论述、中期报 告或者年度论述。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基                               招募说明书（更新） 金托管东谈主在收到后应 3 个办事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 东谈主。基金管理东谈主在季度论述完成当日，将磋议论述提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 5 个办事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。 基金管理东谈主在中期论述完成当日，将磋议论述提供给基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 10 个办事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。基 金管理东谈主在年度论述完成当日，将磋议论述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 15 个办事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传真的方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金 管理东谈主提供的论述上签章阐发，或出具签章版复核意见书，两边各自留存一份。 如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一 致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情 况报中国证监会备案。   （六）基金份额持有东谈主名册的守护   基金份额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的 基金份额。   基金份额持有东谈主名册包括以下几类：   （1）基金召募期收尾时的基金份额持有东谈主名册；   （2）基金权益登记日的基金份额持有东谈主名册；   （3）基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册；   （4）每半年度临了一个交易日的基金份额持有东谈主名册。   对于每半年度临了一个交易日的基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应在每半                             招募说明书（更新） 年度收尾后 5 个办事日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期收尾时的基金 份额持有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额持有东谈主名册以及基金份额持有东谈主大 会权益登记日的基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应在相干的名册生成后 5 个工 作日内向基金托管东谈主提供。   基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护，基 金管理东谈主和基金托管东谈主应分辨守护基金份额持有东谈主名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律律例另有规则或有权机关另有要求的除外。如不可妥善守护， 则按相干律例承担办事。   （七）争议管理方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约磋议的一切争议，本条约双 方当事东谈主应尽量通过协商、联合路线管理。如经友好协商未能管理的，任何一方 均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是末端性的并对各方当事东谈主均具有经管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本条约当事东谈主应坚守各自的职责，连接忠实、发愤、尽责地 履行《基金合同》和托管条约规则的义务，退换基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   （八）托管条约的变更与隔断   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会 备案。   发生以下情况，本托管条约应当隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）本基金更换基金托管东谈主；   （3）本基金更换基金管理东谈主；                          招募说明书（更新） （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律律例规则的隔断事项。                                   招募说明书（更新）           二十二、对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主将根据基 金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：   （一）对账单服务 信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。   由于投资者提供的手机号码、电子邮箱概略或因通信故障、延误等原因，造 成对账单无法按时准确投递，请实时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办 理相干信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。   （二）基金间障碍服务   基金管理东谈主在基金合同成功后的适那时候将为投资者办理基金间的障碍业 务，具体业务办理期间、业务功令及障碍费率在基金障碍公告中列明。   （三）信息定制服务   在时刻条件熟识时，基金管理东谈主可为基金投资者提供通过基金管理东谈主网站、 客户服务中心提交信息定制苦求，基金管理东谈主通过手机短信（因相干方时刻系统 原因，小通畅用户暂不享有短肯定务，待时刻系统开发运行成功后，基金管理东谈主 将实时向小通畅用户提供上述服务）、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的 信息，内容包括：交易阐发信息、公告信息、投资承诺刊物邮件等。   （四）资讯服务   基金管理东谈主为场外基金份额持有东谈主预设基金查询密码，预设的基金查询密码 为投资者开户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基 金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在默契基金 账号后，实时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金居品与服务                                    招募说明书（更新） 等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。   客户服务电话：95046 、传真：（022）83865564   公司网址：www.thfund.com.cn   电子信箱：service@thfund.com.cn   （五）客户投诉处理   投资者不错拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的东谈主员和服务。   （六）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方 式磋议基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面意会了本招募说明书。                                        招募说明书（更新）                    二十三、其他应败露的事项     败露日历              败露事项称呼           败露媒体                     天弘基金管理有限公司                     对于隔断凤凰金信（海                     办理旗下基金相干销售                        业务的公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘沪深 300 指数增强                     招募说明书（更新）                     天弘沪深 300 指数增强                     天弘基金管理有限公司                          公告                     天弘基金管理有限公司                         的公告                                       招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金将严格落实                    《证监会新闻发言东谈主就                    情况答记者问》相干要                          求                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                                       招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                        的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                    型发起式证券投资基金                    （A 类份额）基金居品                     府上纲领（更新）                    天弘沪深 300 指数增强                    型发起式证券投资基金                    （C 类份额）基金居品                     府上纲领（更新）                    天弘沪深 300 指数增强                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                    对于隔断喜鹊资产基金                    基金相干销售业务的公                          告                                      招募说明书（更新）                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘基金管理有限公司                    对于隔断中民资产基金                    办理旗下基金相干销售                       业务的公告                    天弘基金管理有限公司                       事项的公告                    天弘沪深 300 指数增强                            招募说明书（更新）         二十四、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场地和营业场地，投资 者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印 件。                              招募说明书（更新）              二十五、备查文献  （一）中国证监会准予天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献  （二）对于苦求召募天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书  （三）基金管理东谈主业务履历批件、营业牌照  （四）基金托管东谈主业务履历批件和营业牌照  （五）《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》  （六）《天弘沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》  （七）中国证监会规则的其他文献   以上第（四）项备查文献存放在基金托管东谈主的办公场地，其他文献存放在基 金管理东谈主的办公场地、营业场地。基金投资者在营业期间内可免费查阅，在支付 工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。                            天弘基金管理有限公司                          二〇二四年十二月二十八日

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